Erfaren kvantitativ analytiker søges til risikostyringsafdelingen i PenSam

Brænder du for finansiel modellering og programmering og vil du gerne have en central rolle i risikostyringen af investeringsportefølje på 180 mia. kr.? Hvis ja, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Om jobbet
PenSam arbejder målrettet for at fastholde et investeringsafkast blandt de bedste i branchen, og vi driver derfor en ambitiøs udviklingsagenda indenfor investerings- og risikostyringsområdet. Vi søger lige nu en erfaren kvantitativ analytiker til at styrke vores arbejdet med analyse og modellering af porteføljerisiko og videreudviklingen af de bagvedliggende it-løsninger, som benyttes hertil.

Vi søger en kollega, som kan være med til at drive vores spændende udviklingsaktiviteter, og som samtidig ønsker en stærk kobling til den løbende investeringsforvaltning gennem deltagelse i afdelingens løbende risikoanalyse og -rapporteringsopgaver.

Eksempler på centrale arbejdsområder som du i denne rolle vil kunne blive involveret i:
• Udvikling og vedligeholdelse af afdelingens risikoberegningsapplikationer, som stiller krav til dine programmeringsevner, nysgerrighed og kreativitet
• Løbende videreudvikling af markedsrisikomodelleringen (VaR-modeller mm.), hvilket forudsætter god forståelse for modellering af finansielle instrumenter på tværs af alle aktivtyper
• Arbejde med langsigtede risikoanalyser og – modellering af pensionsselskabets aktiver og passiver, hvilket forudsætter god forståelse for pensionsprodukter og stokastiske fremregninger.

Du vil også være involveret i den løbende overvågning og analyse af udviklingen i risikoniveauer, hvilket forudsætter gode analytiske evner og en bred forståelse for finansielle markeder-, produkter- og risikomodeller.

Hvem er du?
Vi er på udkig efter en kollega, som brænder for at omsætte sine faglige kompetencer til at skabe forretningsresultater, som gør en forskel for andre mennesker. Uanset om opgaven byder på finansiel modellering, IT-udvikling eller kommunikation af analyseresultater, så er du drevet af at skabe resultater i et team af ligesindede kollegaer.

Vi forestiller os, at du har 5-10+ års erfaring fra en ledende finansiel institution som kvantitativ analytiker/udvikler/risikoanalytiker eller tilsvarende med fokus på programmering og modellering. Vi forventer, at du har en stærk teknisk/kvantitativ baggrund med en kandidatgrad (gerne ph.d.) inden for økonomi, matematik, finansiering eller lignende. Vi forventer, at du har bred viden om værdiansættelse og risikomodellering af finansielle instrumenter, og at du kan omsætte denne viden til at skabe konkrete resultater. Kendskab til risikomodellering af pensionsprodukter vil være et ekstra plus.

Udviklingen på tværs af de finansielle markeder, produkter og regelsæt går stærkt og påvirker konstant rammerne for vores arbejde. Vi forventer, at du har en stærk motivation for at lære nyt og tager initiativ til at opbygge og fastholde ekspertviden indenfor vores ansvarsområde.

Programmering og dataanalyse udgør som nævnt en meget central del af jobbet, så det er en forudsætning, at du har stærke kvalifikationer indenfor dette felt. Erfaring med design og udvikling af beregningssystemer til analyse og risikomodellering af investeringsporteføljer vil være en klar fordel, men programmeringserfaring fra andre anvendelsesområder kan også være relevant. Vi udvikler i SQL, Python, C# og anvender hhv. MSCI Risk Manager og Moody’s Economic Scenario Generator som to vigtige værktøjer i vores risikomodellering.

Hvad tilbyder vi?
Risikostyringsafdelingen har 13 medarbejdere inkl. risikochefen, som vil blive din direkte leder.
Du vil blive del af et team på i alt 6 risikoanalytikere, som har ansvaret for risiko- og solvensberegninger, risikoanalyser, risikorapportering og tilknyttede it-løsninger for PenSam’s pensionsaktiviteter. Teamet arbejdet tæt sammen med afdelingens øvrige medarbejdere og specialister fra fx. Investeringsafdelingen, Aktuariatet og Investment Controlling.

PenSam er en arbejdsplads med fokus på arbejdsglæde, høj faglighed og personlig udvikling. Du vil få tilknyttet en erfaren kollega som sparringspartner, der vil hjælpe dig med indkøringen. Gennem udfordrende opgaver vil du gradvist opbygge erfaring inden for teamets forskellige ansvarsområder. Sammen med dine kollegaer og din leder vil du være med til at sætte konkrete mål for, hvordan vi i fællesskab hele tiden kan forbedre måden, hvorpå vi arbejder og skaber mest mulig værdi for vores medlemmer. I det daglige vil du opleve en høj grad af uddelegeret ansvar, og du vil i samarbejde med dit team få en stor indflydelse på struktureringen af din arbejdsdag.

Vi er et socialt team, der lægger vægt på sammenhold. Tonen er uformel og stemningen er god – også i travle perioder.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at ringe til risikochef Morten Weis på mobil 61 55 26 60.

Ansøgningsfrist: 01.11.2024. Eksamensbeviser m.m. uploades sammen med ansøgningen og CV. Der afholdes løbende samtaler i ansøgningsperioden.